El Stochastic RSI (Stoch RSI) es un indicador de análisis técnico derivado del indicador RSI estándar. Identifica posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado y puede ayudar a identificar las tendencias actuales del mercado.
¿Qué es el RSI estocástico?
El Stoch RSI es un oscilador de momento popular desarrollado por Stanley Kroll y Tushar Chande. Como sugiere su nombre, este indicador es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI), lo que lo convierte en un indicador de un indicador.
El Stoch RSI es un oscilador con movimientos que fluctúan dentro de un rango establecido (0 – 100). Mide el nivel del índice de fuerza relativa (RSI) en relación con el rango RSI alto-bajo durante un período específico.
Los comerciantes usan el indicador en varios contextos, incluido el stock trading, forex tradingy mercados de criptomonedas.
Como se describe en el libro de Kroll y Chande La nueva técnica Traderel Stoch RSI es un indicador diseñado para generar más señales de sobrecompra y sobreventa que el índice de fuerza relativa desarrollado por Welles Wilder.
¿Qué te dice el RSI estocástico?
El StochRSI tiene características similares a la gran mayoría de los osciladores de momento. Los comerciantes usan el StochRSI para ayudar a identificar posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, con movimientos superiores a 80 considerados sobrecomprados y aquellos por debajo de 20 considerados sobrevendidos.
Algunos analistas técnicos utilizan el StochRSI para identificar tendencias a corto plazo. Como oscilador de rango limitado, su línea central está en el nivel 50. Cuando está constantemente por encima de 50, el indicador refleja una tendencia alcista. Por el contrario, cuando el indicador está constantemente por debajo de 50, indica una tendencia bajista.
¿Cómo funciona un RSI estocástico?
El StochRSI aplica la fórmula estocástica a los valores del índice de fuerza relativa en lugar de los valores de precios reales, lo que da como resultado un valor oscilante entre cero y cien.
Es común ver una de 3 días media móvil simple (SMA) junto con la línea StochRSI. Esta línea suavizada adicional sirve como línea de señal e intenta ayudar a reducir las señales falsas.
A diferencia del oscilador estocástico tradicional que tiene en cuenta el precio de cierre del activo y el máximo y mínimo del período, el StochRSI solo utiliza valores RSI.
Esto lo convierte en un indicador de un indicador y la segunda derivada del precio. En otras palabras, está a dos pasos de los precios de cierre subyacentes que utiliza el oscilador estocástico.
Esta es la razón por la cual el StochRSI de un activo a menudo se ve muy diferente de sus datos de precios.
¿Qué es K y D en el RSI estocástico?
K y D son las variables en el oscilador Stoch RSI. Conocidos como %K y %D, están representados en el indicador por dos líneas:
La línea %K es el estocástico «rápido» y se refiere al número de períodos RSI utilizados en el cálculo estocástico.
La línea %D es la línea estocástica «lenta» o de «señal» y es una media móvil de %K.
Cálculo del RSI estocástico
El RSI estocástico aplica la fórmula estocástica a los valores del indicador RSI. El cálculo de Stoch RSI es el siguiente:
RSI estocástico = (RSI actual – RSI más bajo) / (RSI más alto – RSI más bajo)
Dónde:
RSI = lectura del índice de fuerza relativa actual RSI más bajo = lectura de RSI más baja de los 14 períodos anteriores RSI máximo = lectura de RSI más alta de los 14 períodos anteriores
En otras palabras:
- El RSI estocástico de 14 días es igual a 0 cuando el RSI está en su punto más bajo en 14 días.
- El RSI estocástico de 14 días es igual a 100 cuando el RSI está en su punto más alto en 14 días.
- El RSI estocástico de 14 días es igual a 50 si el RSI está en la mitad del rango máximo-mínimo de 14 días.
- El RSI estocástico de 14 días es igual a 20 cuando el RSI está en el extremo inferior del rango de 14 días.
- El RSI estocástico de 14 días es igual a 80 cuando el RSI está en el extremo superior del rango de 14 días.
¿Cuáles son las mejores configuraciones para el RSI estocástico?
Al igual que el índice de fuerza relativa tradicional, la configuración predeterminada de Stoch RSI es de 14 períodos y 80/20 para los niveles de sobrecompra y sobreventa.
Configuración predeterminada para el RSI estocástico en TradingView:
Puede editar la configuración para que se adapte a sus necesidades únicas. trading estilo. También puede ajustar los colores individuales de las líneas del indicador para que se adapten a sus preferencias haciendo clic en los distintos parches de color junto al indicador en TradingView.
¿Cuáles son las ventajas del RSI estocástico?
Una de las principales ventajas del Stoch RSI es su mayor velocidad y sensibilidad a los movimientos del mercado. En consecuencia, produce muchas más señales que el RSI tradicional.
La mayoría de los analistas técnicos lo ven como una herramienta de análisis técnico más confiable para identificar las tendencias del mercado y los posibles puntos de compra y venta en el mercado, tanto a largo como a corto plazo.
¿Cuáles son las desventajas del RSI estocástico?
Comparado con el RSI regular, el StochRSI es un indicador más volátil. Aunque proporciona a los comerciantes más trading señales, también genera muchas señales falsas.
Como se mencionó anteriormente, un método estándar para ayudar a reducir los riesgos asociados con esto es usar un promedio móvil simple de 3 días para suavizar las fluctuaciones de precios y reducir el ruido del mercado.
El SMA es parte de la configuración predeterminada del indicador RSI estocástico en la mayoría de los casos.
Cómo usar el RSI estocástico
Los comerciantes usan el StochRSI de tres maneras principales:
- Identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa en el mercado.
- Determinar la tendencia a corto plazo.
- Para descubrir posibles puntos de inversión de tendencia en el mercado.
A continuación, analizamos las diferentes formas en que puede usar el RSI estocástico en su trading:
Áreas de sobrecompra y sobreventa
Tushar Chande y Stanley Kroll, los creadores del indicador, sugieren una configuración de 80/20 para señales de sobrecompra y sobreventa en lugar de los valores RSI tradicionales de 70/30.
Según ellos, el indicador puede oscilar entre niveles de sobrecompra o sobreventa de 80 y 20 durante largos periodos sin llegar a ninguno de los dos extremos.
Esto significa que los comerciantes que buscan entrar en un trade basado en lecturas de sobrecompra o sobreventa del indicador RSI podría encontrarse al margen durante largos períodos.
Kroll y Chande desarrollaron StochRSI para ayudar a aumentar la sensibilidad para generar más señales de sobrecompra y sobreventa.
Entonces, por ejemplo, puede ir en largo cuando el indicador cae por debajo de 20 (el nivel de sobreventa) y luego se recupera por encima de él, como lo indica la flecha verde en la imagen a continuación.
Los comerciantes realizan operaciones cortas cuando el RSI estocástico se mueve por encima de 80 (el nivel de sobrecompra) y luego cruza por debajo, como lo muestra la flecha roja.
Al usar este indicador, es fundamental recordar que la sobrecompra o la sobreventa no significan necesariamente una tendencia bajista o alcista. En cambio, las condiciones de sobreventa sirven como una advertencia para que los comerciantes estén atentos a un posible rebote.
Como ocurre con la mayoría de los osciladores, el RSI estocástico puede permanecer en las regiones de sobrecompra y sobreventa durante períodos prolongados. Cuando ve una señal de sobrecompra, no siempre significa que el precio se invertirá inmediatamente a la baja, al igual que la señal de sobreventa no significa que el precio subirá instantáneamente.
En cambio, estas condiciones lo alertan de que el indicador de análisis técnico está cerca del extremo de sus lecturas más recientes.
Identificación de tendencias
Aunque el StochRSI es significativo cuando está cerca de los extremos (es decir, los límites superior e inferior del rango), también puede ayudar a proporcionar información sobre las tendencias del mercado.
Por ejemplo, cuando la línea central de 50 actúa como una especie de soporte para las líneas estocásticas del RSI y se mueven constantemente por encima de ese nivel, podría sugerir la continuación de una tendencia alcista o alcista.
Esto es particularmente cierto si las líneas se mueven hacia el nivel 80. Del mismo modo, las lecturas de StochRSI constantemente por debajo del nivel 50 y con una tendencia a la baja hacia la línea 20 son una indicación de una tendencia bajista o bajista, como se indica en el gráfico a continuación:
La identificación de tendencias es crucial para el éxito cuando trading utilizando niveles de sobrecompra y sobreventa. Cuando la tendencia más significativa es alcista, los comerciantes a menudo buscan condiciones de sobreventa para encontrar oportunidades de compra.
Lo mismo ocurre con las situaciones en las que la tendencia más significativa es a la baja y pueden identificar oportunidades de venta en áreas de sobrecompra.
En otras palabras, este indicador les ayuda a descubrir operaciones potenciales en la dirección de la tendencia más significativa y les permite encontrar entradas y salidas ideales.
Los comerciantes consideran el StochRSI de 14 días como un indicador de tendencia a corto plazo, lo que significa que es crucial buscar tendencias a mediano plazo al identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Cuando se usa el RSI estocástico para la identificación de tendencias a corto plazo, algunos comerciantes encuentran útil usar un período de cálculo más extenso y un promedio móvil corto, como un SMA de 10 días, para suavizar los datos.
Esto significaría que el impulso favorece la caída de los precios cuando la SMA de 10 días del indicador está por debajo del nivel 50 (como ejemplo) y el aumento de los precios cuando está por encima de 50.
A menudo habrá sorpresas al usar un promedio móvil corto con el StochRSI para la identificación de tendencias. Por ejemplo, al usar un SMA de 5 días con un StochRSI de 20 días, puede experimentar una consolidación de precios durante una tendencia que puede causar que el SMA de 5 días del RSI estocástico gire por encima o por debajo del nivel 50 antes de revertir o continuando la tendencia.
cruces
Cuando el indicador cruza el nivel 50, los operadores lo usan como una señal para realizar operaciones largas o cortas, según la dirección en la que se mueva la línea de señal.
En otras palabras, cuando el StochRSI cruza por encima de 50, es una posible señal de compra, y cuando cae por debajo de 50, indica una señal de venta. Si el precio subyacente se mueve a un nuevo máximo o mínimo que no está confirmado por el RSI estocástico, esta es una divergencia que puede indicar una reversión del precio.
Otras Consideraciones
Puede utilizar el RSI estocástico para intradía tradingy también puede usar el RSI estocástico para el día trading. No importa tu trading estilo, es crucial utilizar el StochRSI con otros aspectos de análisis técnico para la confirmación.
Por ejemplo, puedes usar soporte y resistencia rupturas, brechas, patrones de precios, etc., para confirmar las señales que obtiene del indicador StochRSI.
También puede utilizar indicadores de análisis técnico complementarios, como la Línea de distribución de acumulación y el Volumen en balance (OBV), entre muchos otros. Los indicadores de análisis técnico basados en el volumen no se superponen con el rsi stoch y otros osciladores de impulso.
También puede experimentar con varias configuraciones para descubrir los matices de este indicador de análisis técnico antes de usarlo en su trading.
Configuración del RSI estocástico en TradingView
Como todos los indicadores de análisis técnico, para configurar el RSI estocástico en TradingView, vaya a la pestaña «Indicadores». Busque el RSI estocástico y, una vez localizado, haga clic en él para instalarlo en sus gráficos.
La configuración será 14 para los periodos estocástico y RSI por defecto. Las líneas %K y %D se establecerán en 3 cada una.
Puede usar la configuración predeterminada, como lo hacen la mayoría de los comerciantes, o ajustarla para que se adapte a sus necesidades particulares. trading estilo mejor. Para cambiar las entradas y los estilos, haga clic en «Configuración» para realizar los cambios.