Los principales fondos de cobertura macro globales (2022)

Garda Fixed Income Relative Value (FIRV) Opportunity Master Fund es operado por Garda Capital y tiene activos bajo administración de $ 97 mil millones.

Garda Capital despliega estrategias de valor relativo en mercados de renta fija para inversores institucionales en mercados de renta fija para inversores de ciclos de mercado no correlacionados con movimientos de mercado más amplios.

Pure Alpha es el fondo de estrategia macro insignia de Bridgewater. La firma lanzó Pure Alpha en 1991 y comenzó a propagar estrategias alfa portátiles. Al fondo le fue excepcionalmente bien durante la recesión del mercado de 2000 y 2003. Tiene un AUM de $76.8 mil millones.

Según Ray Dalio, Bridgewater utiliza métodos de inversión cuantitativos para identificar nuevas inversiones. La empresa invierte en función de las tendencias económicas, como la inflación, los tipos de cambio y las lecturas del producto interno bruto de EE. UU. La firma evita principalmente modelos históricos poco realistas. Su objetivo es diseñar carteras con rendimientos de inversión no correlacionados centrándose en asignaciones de riesgo en lugar de asignaciones de activos.

Element Capital Master Fund tiene activos bajo administración por valor de $ 62,03 mil millones, generando ganancias promedio de casi el 20% desde su creación.

Element aprovecha el análisis macro fundamental, sistémico y de valor relativo para construir la cartera. Se refiere a su estrategia como “macro moderna”, que utiliza una base tecnológica propietaria, gestión avanzada de riesgos e innovación. trade estructuración.

El JJJ Master Fund es el fondo de cobertura maestro operado por Moore Capital con una cartera construida en base a sus expectativas de la macroeconomía global.

MCM es un macro inversor global que aprovecha temas macroeconómicos, efectivo, futuros y derivados en sus carteras. La empresa planifica sus movimientos basándose en la evaluación de las tendencias futuras de la inflación, el crecimiento económico, la política del banco central y la política nacional. Los investigadores y estrategas utilizan estos datos para decidir sobre los temas y las inversiones.

Caxton Macro Limited es el principal fondo macro administrado por Caxton Associates con una base de activos de $ 6,44 mil millones.

Según la compañía, su negocio principal es «administrar el capital de los clientes y propietarios a través de estrategias globales de fondos de cobertura macro». El fondo de cobertura opera con una estrategia triple: escuchar a los mercados, seguir de cerca la política y administrar el riesgo de manera efectiva.

A partir de 2022, Brevan Howard opera varios fondos, incluidos (LSE: BHGG) y BH Macro (LSE: BHMG), dos fondos cerrados disponibles públicamente.

El enfoque de inversión de Brevan combina valor direccional, relativo y derivado trading estrategias que tienen como objetivo ofrecer rendimientos ortogonales pero complementarios a través de una amplia gama de soluciones de inversión.

King Street Tactical Credit Opportunity Fund es un fondo de cobertura con sede en Nueva York con $756,7 millones en activos bajo administración.

King Street administra dos fondos perennes globales enfocados en inversiones de crédito multiestrategia largo/corto e inversiones impulsadas por eventos. El Fondo tiene como objetivo producir rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo en diversos entornos de mercado. Los gestores también buscan la preservación del capital y la minimización de la volatilidad a través de estos fondos. El fondo de cobertura también administra un fondo europeo que «generalmente invierte junto con los fondos emblemáticos en situaciones europeas».

John Hancock Diversified Macro Fund busca fuentes diversificadas de rendimiento a través de posiciones largas y cortas algorítmicas en estrategias de valor, fundamentales, de tendencia y de tendencia. El fondo negocia futuros e instrumentos de divisas para acciones, bonos, divisas y materias primas en 55 mercados mundiales.

GMO SGM Major Markets Investment Fund es un fondo administrado activamente con activos bajo administración de $ 310,9 millones.

El objetivo de inversión de la GMO Systematic Global Macro Strategy es el rendimiento total a largo plazo. La cartera del fondo busca lograr esto tomando posiciones largas y cortas en una variedad de mercados mundiales de acciones, bonos, divisas y materias primas. La empresa utiliza futuros negociados en bolsa, ETF, contratos a plazo de divisas y otras inversiones para lograr sus objetivos.

Con activos administrados por un valor de $210,8 millones, Graham Diversified Alpha Fund es el fondo de cobertura principal administrado por Graham Capital.

Graham Capital tiene más de dos décadas de trading experiencia, y sus principales capacidades de inversión incluyen macro discrecional, macro cuantitativa y seguimiento sistemático de tendencias. GCM gestiona la gestión cuantitativa y discrecional trading carteras con varios objetivos de rentabilidad y volatilidad y carteras mixtas. Las estrategias de la empresa trade tipos de interés, divisas, materias primas y acciones mundiales.

El fondo de cobertura tiene 11 clientes y activos discrecionales bajo administración de $5,172,377,903.

El fondo busca constantemente microcambios que puedan convertirse en cambios macroeconómicos importantes. Recalifica y reduce los escenarios en función de los temas del panorama global. La estrategia macro global líquida tiene como objetivo una oportunidad diversificada y una exposición internacional en las principales clases de activos macroeconómicos.

DCM participa en la inversión de clase de múltiples activos en los mercados financieros globales. También aprovecha una combinación de macro global y estrategias long/short de renta variable para identificar oportunidades de inversión. Con una cobertura de inversión que incluye más de 60 países, el proceso se diversifica entre mercados desarrollados y emergentes.

Och-Ziff opera múltiples estrategias de inversión, incluidas múltiples estrategias, crédito y bienes raíces.

Este fondo macro ofrece una exposición del 66,6 % a la renta variable internacional y del 17,7 % a los mercados monetarios.

JPMorgan Macro Opportunities Fund tiene como objetivo capitalizar las oportunidades de rentabilidad a través de un proceso de inversión que se centra en la investigación macroeconómica para identificar temas de inversión global.

Utiliza un enfoque flexible para la asignación de activos a través de posiciones largas y cortas en acciones globales, renta fija, derivados, divisas y efectivo. Utiliza un conjunto enfocado de estrategias para ajustar las exposiciones de la cartera de manera flexible cuando cambia el panorama macroeconómico y el entorno del mercado.

El fondo tiene como objetivo ofrecer rendimientos que no estén correlacionados con acciones y bonos. El Fondo se posiciona en clases de activos macro (divisas, materias primas, acciones, renta fija) en función de las tendencias macroeconómicas, buscando capitalizar la tendencia de los mercados a reaccionar de forma insuficiente a los cambios en los fundamentos. Tiene activos bajo administración de $ 27 millones.

El fondo sigue una estrategia de inversión de Macro Oportunidades, trading en más de 100 mercados individuales en aproximadamente 30 países. El fondo tiende a comprar activos cuyos fundamentos macroeconómicos están mejorando, ya sean relativos o absolutos, y activos cortos cuyos fundamentos macroeconómicos se están deteriorando. Las tendencias macroeconómicas se evalúan en múltiples dimensiones, utilizando insumos cuantitativos y discrecionales.

El Fondo de Asignación Macro William Blair tiene como objetivo capitalizar las oportunidades fundamentales a través de la gestión activa en todas las clases de activos, geografías, monedas y temas de riesgo.

El Macro Allocation Fund utiliza un enfoque de arriba hacia abajo que se centra en los movimientos generales de precios entre las clases de activos y las monedas en lugar del rendimiento de los valores de empresas individuales.

El gestor del Fondo cree que los datos fundamentales determinan que los flujos de efectivo futuros finalmente impulsen el valor de las clases de activos y las divisas. Su objetivo es identificar y explotar las discrepancias ocasionales entre los valores intrínsecos y los precios de mercado, y esta discrepancia valor/precio forma la base del Fondo de Asignación Macro William Blair.

El fondo de cobertura FRM fue fundado en 1991 y adquirido por Man Group en 2012. Es un asesor de inversiones especializado que administra alrededor de $ 139.5 mil millones para sus clientes globales. Los inversores institucionales aportan cerca del 83% de los fondos gestionados del grupo.

AHL Macro de Man Group es una macro sistemática enfocada en modelos de comportamiento. El fondo reúne las características de los CTA tradicionales y las operaciones macro convencionales. Realiza un seguimiento de hasta 30 señales en múltiples clases de activos en instrumentos líquidos. El fondo tiene una correlación mínima con las inversiones tradicionales, como bonos y acciones.

Viking Global Equities Master es un fondo operado por Viking Global Investors y tiene activos bajo administración de $36,19 mil millones.

Viking emplea un enfoque de inversión enfocado a largo plazo que es intensivo en investigación. Utiliza un análisis fundamental para seleccionar inversiones de capital público y privado en industrias y geografías. Viking invierte en empresas después de una evaluación profunda de sus fundamentos y modelos comerciales, el historial de desempeño de los equipos de administración y las tendencias cíclicas y seculares de la industria.

Marshall Wace Systematic Alpha UCITS Fund es un fondo global de renta variable neutral en el mercado. Su objetivo es generar una rentabilidad absoluta con un rango objetivo de volatilidad del 4-6 % sin correlación con las acciones.

Marshall Wace gestiona varias acciones largas y cortas en sus estrategias. El proceso de inversión se rige por algoritmos patentados que utilizan varios datos, incluidos fundamentos, flujos, sentimiento, noticias y macro.

LMR Partners es una firma de gestión de fondos de cobertura que toma posiciones en factores macro y micro bajo su estrategia de inversión insignia.

La firma cree que los precios de los activos globales son impulsados ​​predominantemente por factores macroeconómicos durante algunas fases, mientras que en otros tiempos, son impulsados ​​por eventos específicos de activos. Durante ambos escenarios, el fondo trata de lograr sus objetivos de inversión combinando macro trading con equidad sistemática larga/corta.

GAM Systematic adquirió Cantab Capital Partners en 2016. El fondo utiliza modelos sólidos y los sistemas y el software de calidad institucional son los responsables de su éxito.

CCP es un fondo completamente sistemático que desarrolla y despliega sofisticados algoritmos matemáticos para trade. Cada modelo de CCP está respaldado por una lógica económica subyacente que impulsa los rendimientos.