El índice de impulso estocástico (SMI) es un indicador de análisis técnico que muestra el impulso del precio mediante el cálculo de la distancia del precio de cierre en relación con su rango de precio medio alto-bajo. El SMI intenta mejorar el oscilador estocástico tradicional.
¿Qué es el índice de impulso estocástico?
El índice de impulso estocástico (SMI) es una herramienta de análisis técnico que analiza el impulso del precio. Se calcula utilizando el precio de cierre en relación con el rango medio (alto-bajo) del precio del valor durante un período específico.
El indicador se representa en un gráfico como un oscilador, que no debe confundirse con el oscilador estocástico, como se ve en la imagen a continuación:
Los operadores familiarizados con el oscilador estocástico notarán rápidamente que el indicador de impulso estocástico responde más rápido al precio.
¿Qué te dice el índice de momento estocástico?
Desarrollada por William Blau en 1993, esta herramienta estocástica es un indicador actualizado que muestra el impulso direccional en cualquier mercado dado en función del precio de cierre de un activo.
Le ayuda a determinar los niveles potenciales de sobrecompra y sobreventa en un gráfico y ayuda a evaluar trade dirección.
Es crucial interpretar de manera efectiva la compra y venta. trade señales generadas por este indicador, incluidas las condiciones de sobrecompra/sobreventa, señales de cruce y divergencia.
Esto es lo que te dice el índice de impulso estocástico:
- Sobrecompra o sobreventa: los comerciantes utilizan este indicador para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa, como el oscilador estocástico.
- Momentum: el SMI también se puede usar con indicadores de volumen para mostrar cuánta presión de compra o venta conlleva el impulso.
- Tendencia: algunos comerciantes utilizan el indicador de impulso estocástico como un indicador de tendencia general para determinar los movimientos de precios alcistas y bajistas en el mercado.
- Falsa Tendencia: El SMI también puede mostrar divergencias, indicando una falsa tendencia o el fin de una ya existente.
¿Cómo funciona el índice de impulso estocástico?
El SMI muestra un oscilador, el oscilador de momento estocástico.
El indicador normaliza el precio de un activo como un porcentaje entre los dos valores extremos. Por lo general, se trazan dos líneas, la línea %K (la línea azul en el gráfico a continuación) y un promedio móvil del %K, conocido como %D (la línea roja).
El valor bruto de %K también se conoce como estocástico rápido, mientras que el valor de %D es el estocástico de movimiento lento o la «línea de señal».
Cuando las dos líneas indicadoras muestran valores elevados (+/-40), indica una fuerte tendencia que conduce a posibles condiciones de mercado de sobrecompra o sobreventa.
La flecha en la parte inferior indica condiciones potencialmente sobrevendidas en el gráfico a continuación, lo que se traduce en una señal de compra. Por el contrario, la flecha en la parte superior muestra una oportunidad de venta con condiciones potencialmente sobrecompradas.
Cálculo del índice de impulso estocástico
Él fórmula para el índice de momento estocástico se puede calcular de la siguiente manera:
SMI(precio,q,r,s,u) =
(100EMA(EMA(EMA(precio-1/2[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u))/(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)]r)s)u) =
(100 _ SM(precio, q,r,s,u))/(EMA(EMA(EMA( 1/2_[HH(q)-LL(q)],r),s),u))
Dónde:
- precio – precio de cierre;
- LL(q) – precio mínimo (q barras);
- HH(q) – precio máximo (q barras);
- sm(precio,q)=precio-1/2*[LL(q)+HH(q)] – impulso estocástico del período q;
- SM(price,q,r,s,u) – Impulso estocástico del periodo q suavizado triplemente;
- HH(q)-LL(q) – rango de precios del período q;
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] – punto medio del rango de precios del período q;
- 1/2*[HH(q)-LL(q)] – la mitad del rango de precios del período q;
- EMA(…,r) – 1er suavizado- promedio móvil suavizado exponencialmente con período r, aplicado a:
- al Momentum Estocástico;
- a la mitad del rango de precios del período q;
- EMA(EMA(…,r),s) – 2° alisado – EMA del período s, aplicado al resultado del 1° alisado;
- EMA(EMA(EMA(…,r),s),u) – 3er suavizado – EMA del período u, aplicado a los resultados del 2do suavizado.
Parámetros de entrada:
- q – período, utilizado para el cálculo del Momentum Estocástico (por defecto q=5);
- r – período de la 1ª EMA, aplicada al estocástico (por defecto r=20);
- s – período de la 2ª EMA, aplicado al resultado de la 1ª suavización (por defecto s=5);
- u – período de la 3ª EMA, aplicado al resultado de la 2ª suavización (por defecto u=3);
- AppliedPrice – tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u = 1, no se utiliza el suavizado;
- mín. tasas=(q-1+r+s+u-3+1).
Fuente: Índice de impulso estocástico Blau_SMI
Fórmula de Excel del índice de impulso estocástico
El código VBA hace mucho del trabajo pesado para los cálculos, pero las fórmulas de la hoja de trabajo también se pueden usar para calcular el SMI en Excel.
Sin embargo, es esencial tener en cuenta que, aunque son fáciles de usar, son menos flexibles que VBA.
Lee este artículo si quieres saber más sobre cómo calcular el índice de impulso estocástico en Excel. Entra en más detalles sobre el proceso de uso de fórmulas de hojas de cálculo.
La mejor configuración del índice de impulso estocástico
El SMI a menudo se denomina indicador de sobrecompra y sobreventa. Deberíamos centrarnos en %K y %D porque tiene dos líneas.
- %K = 5. Es la línea más rápida que representa el movimiento principal del precio.
- %D = 3. Es una línea más lenta, una media móvil simple (SMA) del %K.
La mayoría de los comerciantes se adhieren a la configuración predeterminada cuando buscan trading oportunidades utilizando el índice de impulso estocástico; sin embargo, el SMI es mucho más rápido que el oscilador estocástico tradicional, lo que significa que algunos operadores pueden querer aumentar los períodos de línea %K en los que lee el SMI para ralentizar el indicador. Los comerciantes normalmente no aumentan el más lento línea de media móvil, ya que reduce la velocidad de la señal.
Índice de impulso estocástico frente a oscilador estocástico
Él oscilador estocástico y el índice de impulso estocástico intenta determinar el impulso en cualquier condición del mercado. Aunque similares, el indicador estocástico y el índice de impulso estocástico tienen diferencias claras que los hacen ideales para diferentes trading estilos.
Un indicador estocástico tradicional es una herramienta más sencilla que solo muestra el impulso direccional basado en el precio de cierre actual del valor al final del período medido (meses, días, intradía, etc.)
El oscilador estocástico compara los precios de cierre de un valor particular con los precios más altos y más bajos, el rango alto-bajo, durante un período específico. Sin embargo, los comerciantes a menudo encuentran problemas debido a la sensibilidad del precio del oscilador estocástico al precio de cierre que causa fluctuaciones de precios, lo que hace que algunos comerciantes busquen soluciones.
Cambiar el período de la barra es una forma de suavizar el nivel de fluctuación en el oscilador estocástico. Otro método para suavizar las señales es cambiar el período general o el %D en la configuración del oscilador estocástico.
Alternativamente, algunos comerciantes de impulso dejan caer el oscilador estocástico a favor del índice de impulso estocástico.
Incorpora la distancia del precio de cierre del valor en relación con la mediana del rango alto-bajo, lo que brinda a los operadores de impulso una visión más suave del precio de cierre del activo en relación con el rango reciente.
Debido a esto, los comerciantes consideran que el SMI es un mejor predictor de los puntos de inflexión.
¿Cuáles son las ventajas del SMI?
- Facilidad de uso: el SMI ayuda a los operadores de impulso a identificar cambios en el impulso de los precios.
- Basado en el impulso: el SMI es un indicador basado en el impulso, que se dice que lidera la acción del precio.
- Señales claras: muestra signos de posibles cambios en el impulso para operaciones de reversión a la media o inversión de tendencia.
¿Cuáles son las desventajas de SMI?
Debe usarse con indicadores de volumen para confirmar el impulso: para que los comerciantes tengan una mejor idea de hacia dónde se dirige el mercado, deben usar el SMI junto con indicadores que miden el volumen en el mercado.
Cómo usar el índice de impulso estocástico
En su mayor parte, los comerciantes dependen de herramientas de análisis técnico como el SMI para determinar el impulso del precio y la dirección de un valor en particular para ir en largo o usarlo como una señal de venta para ir en corto.
Hay muchas maneras de trade utilizando este indicador. A continuación, echamos un vistazo a las tres formas principales en las que puede usar el SMI en su trading:
- Sobrecomprado y sobrevendido
- Cruce de línea de señal
- Divergencia
Sobrecomprado y sobrevendido
El SMI puede ser una poderosa herramienta de análisis técnico que lo ayuda a encontrar posibles niveles de mercado de sobrecompra y sobreventa.
Sin embargo, si no hay áreas claras de soporte o resistencia, puede ser peligroso trade Señales de sobrecompra y sobreventa generadas por el SMI a ciegas.
Pero, en mercados que varían claramente, los comerciantes pueden usar los niveles de +/-40 en el oscilador para encontrar valores potencialmente rentables. trading oportunidades.
Es importante tener en cuenta que los niveles de oscilador +40 o -40 muestran tendencias fuertes y es posible que la tendencia continúe. Aún así, la idea es que un movimiento sustancial de precios se convierta en una toma de ganancias, lo que provoca un cambio de tendencia.
cruces
Podría decirse que el cruce de la línea de señal es el uso más directo de este indicador. Para encontrar señales de compra y venta, todo lo que los operadores deben hacer es observar la relación entre las dos líneas %K (línea k) y %D (línea d).
Este trading El método presenta una gran cantidad de operaciones potenciales, lo que resulta en un porcentaje de ganancias más bajo (la cantidad de operaciones rentables dividida por la cantidad total de operaciones).
Sin embargo, puede utilizar métodos para filtrar operaciones cruzadas de SMI de menor probabilidad. Una de esas formas es añadir una zona neutra en el área del oscilador en los niveles de +/-15.
Al usar esta zona neutral, es más probable que pueda permanecer en operaciones rentables por más tiempo y no tomar acciones cerca de la línea cero.
La forma en que ve esta área neutral se filtra en la tendencia más reciente.
Entonces, por ejemplo, si ingresa una venta trade basado en un cruce en +40 o más, y luego ve un cruce dentro de la zona neutral de +/-15, no invertiría la posición de inmediato, sino que observaría y vería cómo reaccionará el mercado al soporte relativo en el muévete más abajo.
Si el precio se mueve suavemente a través de la zona neutral y la tendencia se mantiene intacta, puede ajustar sus paradas o incluso agregar a su tradedependiendo de su particular trading metodología.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de un cruce de oscilador de momento estocástico:
Divergencia
La divergencia SMI puede ocurrir en áreas de sobrecompra o sobreventa del gráfico. Aunque la divergencia no está muy extendida, sigue siendo un potencial trading señal.
La divergencia SMI ocurre cuando el precio hace máximos más altos (o mínimos más bajos, según sea el caso), pero el oscilador no hace lo mismo.
Debido a que el impulso lidera el precio, debe trade con el indicador y no con el movimiento del precio, esperando un cambio de tendencia utilizando soportes y resistencias como guía.
La siguiente imagen es un ejemplo de divergencia SMI:
Recuerde que con todas las diferentes formas en que puede usar el indicador de impulso estocástico, nunca es aconsejable realizar operaciones de sobrecompra/sobreventa, cruces o divergencia sin la confirmación de otras herramientas de análisis técnico. Además, sería mejor si hiciera una prueba retrospectiva de todo.
Índice de impulso estocástico para intradía y día Trading
intradía trading implica realizar transacciones dentro de un solo trading sesión en períodos cortos de tiempo. Existen muchas estrategias exclusivas del intradía tradingincluido:
- cuero cabelludo;
- Alta frecuencia trading; y
- Análisis de flujo de pedidos.
El daytrading, por otro lado, implica abrir una posición en un mercado determinado solo para salir en la campana de cierre.
Si bien esta estrategia tiene algunas similitudes con el enfoque intradía, los comerciantes diarios generalmente no operan con grandes volúmenes; en cambio, tienden a identificar una oportunidad premium al principio del trading día para ejecutar esa oportunidad sesión por sesión.
Algunas estrategias para el día. trading incluir:
- Impulso trading;
- seguimiento de tendencias; y
- Rango trading.
Sea cual sea el enfoque que adopte, puede utilizar el SMI para encontrar soluciones potencialmente rentables trading oportunidades en el mercado.
El SMI se puede utilizar con eficacia para intradía y día trading cuando hay una gama clara en el mercado. La herramienta funciona para proporcionar señales de entrada y salida de la misma manera que lo haría durante períodos de tiempo más largos.
Configuración del índice de impulso estocástico en TradingView
Para configurar el indicador SMI en TradingView, vaya a la pestaña «Indicadores» y busque el índice de impulso estocástico.
Una vez que lo localice, haga clic en él y se instalará automáticamente en sus gráficos. De forma predeterminada, la longitud % K se establece en 5, mientras que la longitud % D se establece en 3.
Si hace clic en «Configuración», verá las diferentes entradas y estilos que puede elegir para ajustar su indicador de acuerdo con sus preferencias y trading estilo.
La mayoría de los comerciantes utilizan la configuración predeterminada para el índice de impulso estocástico. Hay una pequeña curva de aprendizaje antes de que puedan entender cómo ajustar la configuración del indicador de manera efectiva para que coincida con su trading estilo.
Ya sea que lo use para eliminar transacciones de áreas de sobrecompra/sobreventa, divergencia SMI simple o cruces de línea de señal, agregue el indicador SMI a su trading El arsenal te ayudará a detectar más. trading oportunidades que no se ven fácilmente usando la acción del precio solo.
La línea de fondo
El SMI es un indicador de impulso popular que lo expone a múltiples métodos para determinar entradas y salidas en el mercado.
Ya sea que lo use para eliminar transacciones de áreas de sobrecompra/sobreventa, divergencia SMI simple o cruces de línea de señal, agregue el indicador SMI a su trading El arsenal te ayudará a detectar más. trading oportunidades que no se ven fácilmente usando la acción del precio solo.
¿Cómo ha sido su experiencia con el índice de impulso estocástico? ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación!