El índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador de impulso de análisis técnico que indica condiciones potencialmente sobrecompradas y sobrevendidas en función de los cambios recientes en el precio de cierre de un activo durante un trading período. El RSI oscila entre cero y 100 y se considera sobrecomprado por encima de 70 y sobrevendido por debajo de 30.
RSI es uno de los indicadores técnicos más populares y vale la pena tomarse el tiempo para entenderlo. Cubriré todo lo que necesita saber para comprender y trade usando el RSI en esta publicación.
¿Qué es el índice de fuerza relativa?
Comenzaremos nuestra guía con una introducción básica al índice de fuerza relativa (RSI).
Los comerciantes han estado usando RSI durante más de 40 años, desde que J. Welles Wilder Jr. presentó por primera vez RSI en 1978 en su libro, Nuevos Conceptos en Técnica Trading Sistemas. Desde entonces, RSI se ha convertido en una de las herramientas esenciales para comerciantes de todo tipo.
RSI es un oscilador de cantidad de movimiento. El RSI se muestra en un gráfico de líneas que se mueve (oscila) entre dos extremos. La mayoría de los operadores muestran el RSI debajo del gráfico de precios. De esta manera, puede ver fácilmente tanto el RSI como la acción del precio y cómo se comparan. Vea el ejemplo de un gráfico de precios con RSI que se muestra a continuación.
Primero comprendamos el índice de fuerza relativa y luego solidifiquemos esa comprensión repasando las matemáticas.
Qué significa el RSI
RSI se transmite como un número entre cero y cien. Cuando el RSI está por encima de 70, se considera sobrecompra. Cuando el RSI está por debajo de 30, se considera sobrevendido.
Cuando un activo está sobrecomprado, hay muchas más compras que ventas durante el período. Cuando hay muchas compras, el RSI, y normalmente el precio, sube rápidamente. El precio a menudo vuelve a la media cuando los comerciantes intentan capturar una ganancia rápida debido al reciente aumento, especialmente cuando no hay noticias que impulsen el precio al alza.
Lo opuesto también es cierto. Si el precio cae repentinamente, los comerciantes que buscan una oportunidad para comprar el activo ahora tienen su oportunidad, especialmente cuando aparentemente no hay un flujo de noticias sustancial o un evento que mueva los precios a la baja.
La fórmula RSI
Hay cuatro pasos al calcular el RSI. Nos quedaremos con el RSI convencional de 14 períodos. Estos períodos pueden tener una duración más larga, como períodos mensuales, o incluso períodos tan cortos como de cinco minutos.
En el primer paso, calculamos los cambios barra a barra de cada cierre.
cambio = cerrar_n – cerrar_n1
A continuación, tenemos que suavizar nuestros cambios de precios. Usaremos un media móvil simple o SMA; sin embargo, exponencial y Método de suavizado de Wilder también son otros métodos populares.
Si tenemos 14 períodos, donde ocho de los cambios aumentan un 2 % y seis bajan un 1 %, ocurriendo en cualquier orden, el AvgUp y el AvgDown serían:
Promedio =(2+2+2+2+2+2+2+2)/14 = 1,14
Reducción media = (1+1+1+1+1+1)/14 = 0,43
El tercer paso es calcular la fuerza relativa (RS).
RS = AvgUp/AvgDown = 1,14/0,43 = 2,65
Nuestro paso final convierte el RS, que teóricamente podría ser infinito, en un oscilador entre 1 y 100:
RSI = 100 – ((100 / (1 + RS)) = 100 – ((100/ (1 + 2,65)) = 72,6
Un RSI de 72,6 nos pondría en territorio de sobrecompra.
¿Qué es un buen número RSI?
No existe un punto en el que el RSI de un valor o activo sea «bueno» o «malo». En cambio, interpretar el RSI depende de lo que esté buscando lograr, la tendencia actual de seguridad, el régimen del mercado y muchos otros factores.
Aún así, el RSI indica información útil sobre la acción del precio de un valor, pero profundicemos un poco más en cómo interpretar los números RSI más allá de este nivel básico.
Si bien la regla general para el RSI es que más de 70 se considera sobrecompra y menos de 30 se considera sobreventa, hay otros factores a tener en cuenta.
Por ejemplo, Los mercados alcistas y bajistas tienen un impacto significativo en el RSI. Los números RSI tienden a ser más altos durante un mercado alcista y permanecen sobrecomprados durante períodos más prolongados. Esto tiene sentido ya que la presión de compra aumenta durante un mercado alcista. De manera similar, los números RSI tienden a ser más bajos durante un mercado bajista y es posible que no reboten tan rápido cuando se sobrevenden.
Además, el RSI casi no tiene sentido cuando las noticias importantes impactan en la acción o el sector. Veamos TAN, que es un ETF solar de energía renovable. El mercado anticipa una victoria presidencial de Biden, y con eso viene aumentado gasto en energías renovables. Puede ver que el RSI permanece «sobrecomprado» durante 13 días, como se muestra a continuación.
Esto es lo mismo para las empresas de biotecnología que obtienen la aprobación de la FDA, las fusiones y adquisiciones y las OPI.
En otras palabras, debe tomar el RSI y cualquier otro indicador dentro del contexto del mercado: los precios no se mueven en el vacío.
¿Es el RSI un buen indicador?
Con la información anterior, ahora debería poder responder si el RSI es un buen indicador. La respuesta es válida para casi todos los indicadores.
Sí, el RSI es un buen indicador dependiendo de cuándo y cómo se use. Para mí, es uno de mis indicadores favoritos. Lo uso mucho dentro de mi algorítmico trading estrategias.
Analicemos cómo puede querer incorporar RSI en su trading estrategias.
RSI Trading Estrategias
Muchos comerciantes trade estrictamente basado en niveles de sobrecompra y sobreventa; sin embargo, esa no es la única manera de trade el RSI. Algunos comerciantes utilizarán señales de rechazo de convergencia, divergencia y oscilación.
Profundicemos en estas señales, y luego, discutiré algunos otros RSI trading señales que son menos conocidas y la razón detrás de ellas.
Convergencias RSI
La convergencia RSI ocurre cuando la dirección RSI refleja la tendencia del precio. Por ejemplo, si el precio de un valor tiende a subir y el RSI también tiende a subir, esta es la convergencia del RSI, como se ve a continuación.
Cuando el RSI converge con una tendencia, se considera que confirma esa tendencia. Los analistas suelen considerar que un RSI convergente significa que es probable que una tendencia continúe en su dirección actual. Las convergencias RSI también indican la fuerza potencial y la velocidad de la tendencia. Las convergencias pueden ocurrir con tendencias ascendentes o descendentes.
Una confirmación de tendencia que proporciona una señal alcista generalmente ocurre cuando el RSI va de menos de 50 a más de 50. Una confirmación de tendencia bajista ocurre cuando el RSI cae de más de 50 a menos de 50. La confirmación de tendencia para señales alcistas y bajistas generalmente es más útil cuando el RSI plazo es de 14 días. Se puede usar cualquier valor por debajo de 14, pero generalmente se considera menos confiable para confirmar tendencias.
divergencias RSI
Una divergencia de RSI ocurre cuando el RSI ingresa al territorio de sobreventa o sobrecompra, y el indicador diverge de la acción del precio. Cuando el RSI no logra confirmar la tendencia, los operadores deben buscar una inversión de tendencia.
Hay divergencia alcista y bajista.
Una divergencia alcista ocurre cuando el precio hace un nuevo mínimo, pero el RSI hace un mínimo más alto. Una divergencia bajista ocurre cuando el precio alcanza un nuevo máximo, pero el RSI alcanza un máximo más bajo. Aclaremos esto con dos ejemplos.
Puede ver una divergencia alcista del RSI en acción en el gráfico a continuación. Vea cómo el RSI de Twilio se sobrevende y tiene una tendencia alcista mientras que la acción del precio en el mismo período se mueve hacia abajo. En este caso, la divergencia alcista conduce a un cambio de tendencia menor que rápidamente reanuda la tendencia bajista.
La divergencia bajista es lo contrario. El RSI alcanza el territorio de sobrecompra y tiene una tendencia a la baja mientras que el precio tiene una tendencia al alza. Esta divergencia también conduce a un cambio de tendencia a corto plazo.
Rechazos de oscilación RSI
Los rechazos de swing son una forma de trade divergencia RSI. Los analistas técnicos consideran que una tendencia de precios consiste en máximos y mínimos más altos consecutivos.
Por favor revise Seguimiento de tendencias: la guía definitiva si no está familiarizado con la identificación de tendencias de precios.
Con eso en mente, hay dos tipos de rechazo de oscilaciones RSI: rechazos de oscilaciones alcistas y rechazos de oscilaciones bajistas. Los rechazos de swing alcista ocurren en el punto donde se rompe el patrón de máximos más bajos. Los rechazos de swing bajista ocurren donde se rompe la secuencia de mínimos más altos.
He elaborado un gráfico RSI ficticio a continuación para aclarar este concepto utilizando un rechazo alcista del RSI.
Para usar un ejemplo bajista, ponga esto en números, suponga que el RSI llega a 27, sube a 29 y luego cae a 22. Si sube por encima de 29, se considerará una oscilación fallida, y ese es el punto en el que un trader debe actuar sobre la divergencia.
Limitaciones RSI
Los indicadores sólo ‘indican’; no predicen. Y no hay un indicador mágico que le permita saber cuándo entrar y salir de un trade.
Y aunque el RSI es uno de mis indicadores favoritos, tiene sus limitaciones como cualquier otro indicador.
Cuando un mercado tiene una fuerte tendencia, el RSI pierde su utilidad. Además, el RSI puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante períodos prolongados siempre que trader con señales engañosas.
Ser sobrecomprado o sobrevendido durante largos períodos no es un «error»; es una característica Estos niveles tienen sentido lógico cuando el mercado o los valores individuales incorporan nueva información significativa.
En otras palabras, no creo que sea prudente ejecutar un trade basado en condiciones de sobrecompra o sobreventa a ciegas. En cambio, comprenda el contexto del mercado. Además, las señales de RSI suelen ser más confiables cuando se usan con indicadores técnicos que complementan el RSI.
El más frecuente es el MACD.
RSI frente a MACD
En este punto, es posible que haya notado que el RSI tiene mucho en común con otro indicador: Media Móvil Convergencia Divergencia (MACD).
El RSI indica si un activo o mercado está sobrecomprado o sobrevendido según los cambios de precios recientes. El MACD, por otro lado, mide el impulso de esos movimientos de precios. Esto significa que un activo podría estar sobrecomprado o sobrevendido, pero aun así mostrar un impulso positivo en esa dirección. Cuando ambos indicadores concuerdan, se produce la confluencia, mejorando la probabilidad de trade éxito.
RSI Trading Estrategias que funcionan
Discutiré dos RSI trading estrategias que funcionan y la justificación de por qué lo hacen.
RSI cielo azul comprar
La primera estrategia es comprar la primera condición de sobreventa de un período de tiempo más alto en una ruptura del cielo azul. Los brotes de cielo azul suelen tener muy poca resistencia por encima de los niveles de precios existentes. Puede observar un cambio de tendencia de cinco minutos para mejorar las probabilidades de éxito.
Entonces, ¿cuál es la razón?
Los buenos operadores esperarán el primer retroceso antes de entrar en una posición larga, no FOMO. Esto significa que hay una alta probabilidad de que la condición de sobreventa de los primeros 15 minutos, cada hora y 4 horas rebote, suponiendo que no haya noticias que afecten negativamente a las acciones. Para mejorar las probabilidades de éxito, asegúrese de que el mercado y el sector estén subiendo; siempre querrá tener la mayor cantidad de viento posible a su espalda cuando trading.
Pila RSI
La segunda estrategia es una pila RSI. La probabilidad de un rebote es mayor si varios marcos de tiempo indican condiciones de sobreventa o sobrecompra, especialmente en un aumento del volumen.
Hay razones tanto psicológicas como técnicas para esto. Las causas psicológicas son evidentes: a la gente le gusta comprar «gangas». La razón técnica no es tan evidente.
Cuando hay un color hacia arriba o hacia abajo, el libro de órdenes se borra. Esto hace que sea mucho más fácil para un movimiento significativo en la dirección opuesta.
Pruebas retrospectivas de la estrategia RSI
Vamos a crear un sencillo estrategia de impulso del sector. Seleccionaremos los cinco sectores principales por la tasa de cambio durante el último mes. En la primera prueba, no filtraremos por RSI. En la segunda prueba, seguiremos comprando cinco sectores, pero eliminaremos cualquier sector cuyo RSI esté por encima de 70.
Como notará, esto es terrible trading estrategia, pero el filtrado RSI mejora los resultados.
Momentum del sector sin filtro RSI
Impulso del sector con filtro RSI
Veamos un ejemplo de acciones más sofisticado en el que filtro acciones sobreextendidas donde un componente es el RSI. No voy a proporcionar el código para este ejemplo, ya que parte de él es propietario, pero el código de sector a continuación es un excelente punto de partida para los aspirantes. comerciantes algorítmicos.
Estrategia de renta variable sin filtro RSI
Estrategia de renta variable con filtro RSI
Código de ejemplo de RSI Backtest
El código para el ejemplo de sector anterior está debajo y en el Analizando el repositorio de Alpha Github. Tendrás que modificar de dónde obtienes los datos de precios, pero analizo cómo hacerlo extensamente en artículos anteriores.
import backtrader as bt
from app.models.security import get_prices
from app.models.etf import get_sector_tickers
BENCHMARK_TICKER = '^GSPC'
START_DATE = '2010-01-01'
END_DATE = '2020-01-01'
USE_RSI_FILTER = True
class Strategy(bt.Strategy):
params = dict(
mom_period=20,
num_positions=5,
monthdays=[1],
monthcarry=True,
when=bt.timer.SESSION_START,
)
def __init__(self):
self.inds = {}
for d in self.datas:
self.inds[d] = {}
self.inds[d]['mom'] = bt.ind.ROC(d, period=self.p.mom_period, plot=False)
self.inds[d]['rsi'] = bt.ind.RSI(d, plot=False)
self.add_timer(
when=self.p.when,
monthdays=self.p.monthdays,
monthcarry=self.p.monthcarry
)
def notify_timer(self, timer, when, *args, **kwargs):
self.rebalance()
def rebalance(self):
ranked_sectors = []
for d in self.datas[1:]:
row = [d,
d.p.name,
self.inds[d]['mom'][0],
]
if USE_RSI_FILTER:
if self.inds[d]['rsi'][0] < 70:
ranked_sectors.append(row)
else:
ranked_sectors.append(row)
sectors = sorted(ranked_sectors, key=lambda x: x[2], reverse=True)
buys = [ s[0] for s in sectors[:self.p.num_positions] ]
weight = 1 / len(buys)
# prepare quick lookup list of stocks currently holding a position
posdata = [d for d, pos in self.getpositions().items() if pos]
# remove those no longer top ranked
for d in (d for d in posdata if d not in buys):
self.close(d)
# rebalance those already top ranked and still there
for d in (d for d in posdata if d in buys):
self.order_target_percent(d, target=weight)
# issue a target order for the newly top securities
for d in buys:
self.order_target_percent(d, target=weight)
# Create a cerebro instance
cerebro = bt.Cerebro(stdstats=True)
# Add Benchmark data
benchmark = get_prices([BENCHMARK_TICKER], START_DATE, END_DATE)
benchdata = bt.feeds.PandasData(dataname=benchmark.droplevel(level=0),
name='S&P 500',
plot=False)
print(f"Adding Benchmark {BENCHMARK_TICKER}.")
cerebro.adddata(benchdata)
# Add sector data
sector_tickers = get_sector_tickers()
sector_prices = get_prices(sector_tickers, START_DATE, END_DATE)
for ticker, data in sector_prices.groupby(level=0):
print(f"Adding sector ticker {ticker}.")
d = bt.feeds.PandasData(dataname=data.droplevel(level=0),
name=ticker,
plot=False)
cerebro.adddata(d)
# Add strategy
cerebro.addstrategy(Strategy)
# Add observers
cerebro.addobserver(bt.observers.Benchmark,
data=benchdata,
_doprenext=True,
timeframe=bt.TimeFrame.NoTimeFrame)
# Add analyzers
cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.Returns, _name='strategy')
cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.SharpeRatio, riskfreerate=0.02)
print(f'Starting Portfolio Value: {cerebro.broker.getvalue()}')
# Run the strategy
cerebro.run()
print(f'Ending Portfolio Value: {cerebro.broker.getvalue()}')
cerebro.plot()La línea de fondo
Hay una razón por la que el RSI es un indicador técnico tan popular: es una herramienta útil. Lo uso mucho en mi trading estrategias y espero que la información de este artículo te ayude a usarla en las tuyas.