Has probado alguna vez trading los mercados con una honda? No, no estoy hablando de usar una honda para disparar flechas o rocas a tu objetivo. Estoy hablando de usar Scot1and’s Slingshot Trading Configuración.
En esta entrada de blog, hablaré sobre la trading configuración y cómo se puede utilizar para trade los mercados.
Para nerds/programadores (y lo digo con orgullo):
¿Quién es Scot1and?
Escocia es un profesional trader con múltiples rendimientos anuales de tres dígitos en su haber. Publica sus operaciones públicamente en Twitter bajo su nombre de usuario @scot1andTy la honda es una de sus configuraciones básicas.
¿Qué es la honda?
Scot1and desarrolló la configuración de tirachinas para ingresar a una acción poderosa después de un retroceso justo cuando el impulso bajista se detiene y la acción comienza a subir nuevamente.
El indicador de tirachinas, que es un componente de la configuración de tirachinas, se activa cuando el cierre de la barra actual cruza la 4-ema de los máximos.
Cómo Trade la configuración de tirachinas
como todo en trading, hay muchos matices y comprensión de la dinámica del mercado. Pero en esencia, aquí están las reglas:
- Una cruz indicadora de tirachinas (duh)
- Un retroceso en una acción fuerte (obligatorio)
- Una ruptura de rango (obligatorio)
- Consolidación (recomendado)
El stop loss está en el mínimo de la barra de activación del indicador slingshot, por lo que queremos consolidación, ya que reduce la cantidad de riesgo en el trade.
Si tiene dificultades para ver la contracción del rango, puede agregar el ADR o ATR a sus gráficos.
Configuración del indicador Slingshot en TradingView
Agrega el siguiente código al Editor Pine. Gracias, @taplot.
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License
// 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TaPlot
//@version=5
//Code written by TA Plot https://twitter.com/TaPlot
//Written on 11/28/2021
indicator(title="TAPLOT SlingShot", shorttitle="Sling Shot", overlay=true)
C_Paintbar = input.color(title="Bar Color", defval=color.new(color.orange,0))
Paintbar=input(true,'Paint Bar?')
ShowShape=input(false,'Show SlingShot?')
EMAlen = input.int(4, minval=1, title="EMA-Length")
//MA line calculation
EMALine = ta.ema(high, EMAlen)
plot(EMALine, title="EMA")
slingshot = close > EMALine and close[1] < EMALine[1] and close[2] < EMALine[2] and close[3] < EMALine[3]
plotshape(slingshot and ShowShape?1:na,style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny)
barcolor(Paintbar and slingshot? C_Paintbar : na)Los resultados del backtest Slingshot
Utilicé los siguientes parámetros para este backtest:
- Período: Cada hora
- Universo: QQQ
- Filtro: Acciones por encima de la SMA de 50 días (acciones fuertes)
- Filtro: Acciones por debajo de su EMA de 10 días (retroceso)
- Entrada: Slingshot (Cierre por encima de la EMA de 4 períodos por hora)
- Salida: relación RR o golpe de stop loss
2020-01-01 to 2021-12-31rrwonlostwin_streaklose_streaktotalwin_percedge12075172514938000.5460530.09210521425187681433010.4316870.29506231072186771729390.3647500.4590004874184561627190.3214420.6072095718182151725390.2827880.6967316587176952623560.2491510.7440587514171752622310.2303900.8431208458167952621370.2143190.9288729427166752620940.2039161.03916010386163342620190.1911841.103021
2018-01-01 to 2019-12-31rrwonlostwin_streaklose_streaktotalwin_percedge11152103111921830.5277140.0554282710106561417750.4000000.2000003510102551415350.3322480.328990438199741413780.2764880.382438530293441412360.2443370.466019623988541411240.2126330.488434721486851410820.1977820.582255817382841410010.1728270.55544591507933149430.1590670.590668101287693148970.1426980.569677
2016-01-01 to 2017-12-31rrwonlostwin_streaklose_streaktotalwin_percedge1125595911722140.5668470.133695276699881017640.4342400.302721355994181115000.3726670.490667442193751213580.3100150.550074534488551212290.2799020.679414629485251211460.2565450.795812725781441310710.2399630.919701822078541310050.2189050.97014992097814139900.2111111.111111101867374139230.2015171.216685
La honda por hora funciona incluso durante el período, incluido Covid.
Los resultados diarios y por hora son más o menos similares desde una perspectiva de riesgo-recompensa, y el tirachinas por hora proporciona muchos más trading oportunidades. Debido a la falta de oficios, tuve que usar otros trading parámetros para mostrar esa información.
La línea de fondo
Este es un backtest vectorizado simple que utiliza parámetros y lógica básicos.
El uso de la confluencia, como socavar y recuperar (U&R) de 50 días o combinar la tirachinas por hora con una diaria, proporcionará mejores resultados, y esto no dice nada sobre la contracción y las rupturas del rango.
El objetivo de este backtest es identificar si la configuración funciona a un alto nivel, y lo hace; depende de usted refinarla como lo ha hecho Scot1and. Tal vez algún día, obtendrá rendimientos anuales de tres dígitos como el hombre mismo si hace esto.