Excursión Máxima Favorable (MFE) – Analizando Alfa

Excursión Máxima Favorable (MFE) es la ganancia potencial más alta a trade gana antes de que se cierre. Los comerciantes pueden usar MFE para evaluar el trading el rendimiento del sistema y maximizar su potencial de ganancias al establecer objetivos óptimos de toma de ganancias. El MFE es el más adecuado para mecánica trading sistemas

Excursión Máxima Favorable (MFE) es la ganancia potencial más alta a trade gana antes de que se cierre. Los comerciantes pueden usar MFE para evaluar el trading el rendimiento del sistema y maximizar su potencial de ganancias al establecer objetivos óptimos de toma de ganancias. El MFE es el más adecuado para mecánica trading sistemas

Cómo usar MFE

Cuando el MFE es alto en operaciones perdedoras, implica que renunció a la ganancia potencial o tomó una pérdida más significativa de la necesaria antes de llegar al stop loss. Esto inspira un trader modificar su enfoque utilizando un objetivo de beneficios ligeramente más conservador.

Sin embargo, sería mejor lograr un equilibrio al ajustar la colocación de los pedidos. Si el enfoque de toma de ganancias es demasiado conservador, podría reducir la expectativa. Por lo tanto, el objetivo no es reducir su expectativa general mientras devuelve las ganancias.

El siguiente gráfico de The Maximum Favorable Excursion Strategy reimpreso de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities muestra cada tradeGanancia no realizada de en un formato de gráfico de dispersión. Se utiliza para determinar oportunidades para agregar posiciones.

El eje vertical representa la ganancia o pérdida cerrada para cada trade. El eje horizontal representa la cantidad de aceleración o ganancia no realizada que el trade logra durante el curso.

Por ejemplo, trade A fue un ganador trade con un run-up de más del 5% y finalizó con un beneficio del 5%. Por otro lado, Trade B fue un perdedor trade con un avance de alrededor del 2%. Sin embargo, eventualmente, la posición se invirtió para terminar con una pérdida de más del 3%. Por lo tanto, el gráfico MFE es una poderosa herramienta para evaluar la eficiencia de cada trading estrategia.

Máxima Excursión Adversa vs. Máxima Excursión Favorable

Excursión Máxima Favorable (MAE) es lo contrario de Máxima Excursión Adversa (MAE). Máxima Excursión Favorable Máxima Excursión Adversa Significado El MFE mide la ganancia potencial máxima de un trade.El MAE mide la cantidad de pérdida potencial de un tradeObjectiveTraders utilizan MFE para aumentar las posibilidades de un resultado rentable al aumentar su posición en el trade relativo al riesgo. MAE ayuda a evitar resultados decepcionantes en el futuro. Además, el MAE se utiliza para determinar dónde colocar una orden de stop-loss para el sistema que están trading.Representación gráfica El gráfico MFE se representa trazando un diagrama de dispersión que muestra cada tradeLa ganancia o pérdida final de contra su máxima aceleración o la ganancia no realizada. El gráfico MAE se representa trazando un diagrama de dispersión que muestra cada tradela ganancia o pérdida final de su disposición máxima o la pérdida no realizada.

La línea de fondo

El camino hacia las ganancias es más importante que la proporción de ganancias por sí sola. Si el curso de la obtención de ganancias es demasiado desafiante, el trading la estrategia puede no ser sostenible. Es por esto que estadísticas como el MAE actúan como criterio para evaluar la calidad de las señales de entrada y salida que genera el trading sistema.

También ayudan a segregar los altos rendimientos durante un trade del promedio, identificando así oportunidades para incrementar la rentabilidad. Esto se puede lograr aumentando el potencial de ganancias en relación con el riesgo ajustando la zona de ganancias objetivo.

Si desea utilizar el análisis MFE, debe seguir un proceso exhaustivo. En la primera etapa, el gráfico de máxima excursión favorable evalúa las propiedades del sistema para verificar si hay tendencias explotables. Esta etapa crucial puede ayudarnos a eliminar ineficientes trading sistemas que ofrecen el potencial mínimo para explotar el vínculo entre el aumento repentino de precios y la ganancia realizada.

La segunda etapa consiste en encontrar un nivel de soporte de MFE adecuado crucial al agregar a las posiciones. Finalmente, probar la permutación de varios valores es igualmente importante. Como un trader, necesita probar valores específicos para determinar el nivel óptimo de MFE. La excursión máxima favorable es un análisis dinámico beneficioso tanto para los comerciantes mecánicos como para los discrecionales.

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