La ruptura bajista es un patrón de vela japonesa de cinco barras extremadamente raro que supuestamente sugiere una futura reversión bajista.
El patrón ocurre con poca frecuencia para determinar la mejor trading estrategias con alguna significación estadística.
Pero si está interesado en este patrón, hay datos que sugieren una mejor manera de trade eso.
¿Suena interesante?
Si es así, sigue leyendo si quieres aprender a trade patrones de velas separatistas bajistas de una manera basada en datos.
¿Qué es un patrón de velas de ruptura bajista?
Patrón de velas de ruptura bajista
Un patrón de ruptura bajista se considera tradicionalmente como un patrón de reversión bajista. El patrón parece producir ligeras ganancias, pero el rendimiento anterior muestra que ocurre con poca frecuencia en los gráficos de velas diarias.
Hablando de gráficos, aprendamos cómo identificar las cinco velas que componen este patrón elusivo.
Cómo identificar el patrón de velas de ruptura bajista
Patrón de velas de ruptura bajista en el gráfico diario de Air Lease Corporation (AL) del 31 de marzo de 2021
Los siguientes son los requisitos para un patrón de ruptura bajista válido:
- La primera vela debe ser una vela alcista larga.
- La segunda vela es alcista y se abre al alza.
- La tercera vela debe tener un mínimo más alto y un máximo más alto que la segunda.
- La cuarta vela es alcista y debe tener un mínimo y un máximo más altos que la tercera.
- La quinta vela debe ser bajista y cerrar la brecha.
- La ruptura bajista debe ocurrir en una tendencia alcista.
Podemos ver la ruptura bajista en el gráfico diario de Air Lease (AL) el 31 de marzo de 2021.
Vemos que el precio tiene una tendencia alcista ya que está por encima del promedio móvil de cincuenta días. En el primer día, vemos una vela blanca alcista significativa que continúa en la dirección de la tendencia anterior. En el segundo día, el precio aumenta. El tercer día es una vela negra bajista, pero aún imprime un máximo más alto y un mínimo más alto. El cuarto día es alcista, con un máximo más alto y un mínimo más alto. Y el quinto día es una larga vela negra que cierra la brecha, apenas.
Con una comprensión de cómo los comerciantes identifican estas cinco velas en patrones de ruptura, ¿cómo deberíamos trade ¿a ellos?
Cómo Trade el patrón de velas de ruptura bajista
Los patrones de ruptura bajista no deben negociarse debido a datos insuficientes.
Para aquellos a los que no les importa la importancia estadística, este patrón debe operarse utilizando una reversión a la media bajista. trading estrategia que apunta a una relación riesgo-recompensa óptima de 1:1.
Pero antes de que aprendamos a trade el patrón de una manera basada en datos, comprendamos cómo los comerciantes que aman perder dinero rápidamente siguiendo trading sabiduría trade este patrón, es broma, más o menos.
Ruptura bajista Reversión bajista Trade Configuración
Ruptura bajista Reversión bajista Trade Configuración en el gráfico diario Travel Leasure (TNL) del 28 de septiembre de 2021
Podemos ver el patrón de ruptura nuevamente en el gráfico diario de Travel Leasure (TNL) el 28 de septiembre de 2021. Sabemos que el precio tiene una tendencia alcista ya que está por encima del promedio móvil de cincuenta días. La primera barra es una vela blanca alta, o verde, según la configuración de su plataforma de gráficos, en la dirección de la tendencia.
La segunda barra se abre y es verde. La tercera barra es alcista y tiene un mínimo más alto y más alto que el anterior. Lo mismo ocurre con la cuarta vela. Y la última vela es bajista, cerrando la brecha de la segunda vela.
Con el patrón identificado, ¿cómo los comerciantes convencionalmente trade esto usando una estrategia de inversión bajista?
Los operadores entran en corto en una ruptura del mínimo de la última barra con un stop loss por encima del máximo de la cuarta vela.
En nuestro ejemplo de Travel Leasure, habríamos ingresado corto al día siguiente, y esto trade y nos habríamos beneficiado generosamente.
Y como dije anteriormente, hay una manera aún mejor de trade este patrón, y está en la misma dirección.
Ruptura bajista Reversión a la media bajista Trade Configuración
Ruptura bajista Reversión a la media bajista Trade Configuración en el gráfico diario de Adams Resources & Energy (AE) del 20 de abril de 2018
Practiquemos identificar el patrón de velas bajista de ruptura una vez más.
Vimos el patrón en el gráfico diario de Adams Resources & Energy (AE) el 20 de abril de 2018. El arroz tiene una tendencia alcista ya que está por encima del promedio móvil de cincuenta días. Vemos una larga vela blanca el primer día. El segundo día se abre. El tercer día es un doji bajista, pero aún tiene un máximo y un mínimo más altos que el segundo. El cuarto día es un marubozu alcista. La última barra es bajista y cierra la brecha.
Entonces, ¿cómo manejan los comerciantes estadísticamente insignificantes y basados en datos estos cambios de tendencia? Comerciantes que utilizan una reversión a la media bajista trading entrar en una posición corta después de que el precio rompa por encima y por debajo del máximo del patrón con un stop loss establecido en un rango verdadero promedio (ATR).
Usando el gráfico anterior de Adams Energy, el máximo del patrón se produjo el último día en $47,63. El precio superó el máximo del patrón al día siguiente. El precio de apertura fue más bajo que el máximo del patrón, lo que provocó una entrada corta el 24 de abril de 2018. El precio se movió a la baja y habríamos obtenido ganancias el 27 de abril de 2018.
Y aunque el rendimiento pasado no necesariamente garantiza resultados futuros, ¿qué nos dice la historia sobre este patrón de cinco velas?
¿Funciona el patrón de velas de ruptura bajista? Resultados del backtest)
Realicé una prueba retrospectiva del patrón de velas separatistas bajistas en el marco de tiempo diario en la criptografía, forexy los mercados de valores utilizando las siguientes reglas:
- Un cierre por encima de la SMA de 50 días constituye una tendencia alcista.
- Probé rangos de riesgo-recompensa de 1 a 5.
- La relación riesgo-recompensa óptima se selecciona utilizando el beneficio por barra.
- Las entradas y salidas se tratan en el tutorial. trade sección anterior.
- La confirmación debe ocurrir dentro de los tres días posteriores a la señal del patrón.
Patrones de velas similares
Los patrones de velas múltiples a menudo se confunden con el bebé abandonado alcista. Es esencial comprender las diferencias cuando se utiliza el análisis técnico del patrón de velas japonesas.
Ruptura alcista vs. Ruptura bajista
Ilustración de patrón de vela de ruptura alcista
El patrón de velas de ruptura alcista es muy similar al de ruptura bajista. Ambos se consideran patrones de inversión, pero las reglas se invierten.
Por ejemplo, el patrón de ruptura alcista ocurre en una tendencia bajista, mientras que el bajista ocurre durante una tendencia alcista. La primera vela de la ruptura alcista es bajista, mientras que la bajista es alcista: la segunda vela de la ruptura alcista abre una brecha hacia abajo mientras que la segunda vela de la ruptura bajista abre una brecha hacia arriba. Las siguientes dos velas tienen máximos más altos y mínimos más altos o máximos más bajos y mínimos más bajos para los patrones bajista y alcista, respectivamente. Y la quinta vela es alcista para la ruptura alcista y bajista para la ruptura bajista.
Bloque de avance frente a ruptura bajista
Ilustración de patrón de velas de bloque avanzado
El patrón de velas de bloque de avance es similar a la ruptura bajista. Ambos patrones de velas se producen en una tendencia alcista y esperan una futura tendencia bajista o reversión.
El bloque de avance es un patrón de tres barras con tres velas blancas de tamaño progresivamente más pequeño. Como acabamos de ver, la ruptura bajista tiene cinco velas, con las primeras cuatro moviéndose hacia arriba con una gran vela bajista en la dirección de la tendencia.
La diferencia más significativa es que el bloque de avance no contiene brechas, y todas las velas deben ser blancas, mientras que la ruptura bajista debe abrir una brecha y puede tener velas tanto alcistas como bajistas.
La línea de fondo
El patrón de velas de ruptura bajista se considera un patrón de reversión, pero los datos sugieren que los comerciantes deberían trade el patrón utilizando una estrategia de reversión a la media. El patrón ocurre con poca frecuencia en el mercado, por lo que no es para comerciantes basados en datos.
Los comerciantes basados en datos que valoran la importancia estadística deben aprender la mejor vela trading estrategias.