Aprenda a realizar una prueba retrospectiva de un algoritmo de reversión media de cizallamiento de precios de alta frecuencia trading sistema en múltiples activos con múltiples marcos de tiempo usando Python y Pandas.
En este video, descargaremos datos minuciosos de Kaggle, volveremos a muestrear los datos en barras diarias y de 5 minutos, y analizaremos los datos para una reducción de precios.
¿Qué es un corte de precios?
Un cizallamiento de precios es simplemente un movimiento excesivo hacia arriba o hacia abajo en relación con las barras históricas. Esperamos que los algoritmos y los comerciantes obtengan una ganancia de este movimiento, lo que hace que el precio signifique una reversión.
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Resultados
La estrategia de reversión de la media de cizallamiento de precios funciona como se esperaba; sin embargo, las tarifas se comen todas las ganancias. La lección aquí es que el deslizamiento y las tarifas deben modelarse correctamente, especialmente cuando trading en marcos de tiempo de mayor frecuencia.
