¿Qué es la volatilidad implícita? – Analizando Alfa
La volatilidad implícita es la magnitud esperada por el mercado de los movimientos futuros del precio de un activo. La volatilidad implícita se calcula tomando el precio de mercado actual de una opción, ingresándolo en un modelo de valoración de opciones, como Black-Scholes, y retirando la volatilidad esperada. La volatilidad implícita es un concepto complejo … Leer más
