algorítmico trading facilita la automatización trading en todas las clases de activos y segmentos de mercado. Los siguientes son los algoritmos algorítmicos históricos y actuales más importantes. trading estadísticas para aquellos que investigan los mercados o la industria.
Estadísticas clave
- Es probable que las acciones contribuyan con $ 8.61 mil millones en el algo trading cuota de mercado en 2027.7
- el algoritmo trading el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 11,23 % entre 2021 y 2026.2
- algorítmico trading contribuyó con casi el 60-73% de todas las acciones de EE. UU. trading en 2018.5
- Los 12 principales bancos de inversión ganaron alrededor de $ 2 mil millones de la cartera y algorítmica trading en 2020, según Coalition Greenwich.14
- El 52% de los inversionistas institucionales sienten que la eficiencia del flujo de trabajo es fundamental para respaldar la mejor ejecución en algo trading.24
- Menos del 50 % de las transacciones por tamaños de boletos de más de $10 millones se ejecutaron a través de algo trading en 2019.2
- En Europa y EE. UU., el 10 % de los fondos de cobertura utilizaron algoritmos para trade más del 80% de su valor en 2020.30
La automatización ha permeado la mayoría de las áreas de finanzas y valores. trading no es una excepción. Los algoritmos están aquí para automatizar trading, y las bolsas de valores juran por ellos. Los inversores institucionales y las grandes casas de fondos eligen algoritmos trading debido a la velocidad de ejecución y menor costo operativo.
algorítmico trading o algo trading es un sistema en el que se utilizan algoritmos preprogramados para ejecutar operaciones. No hay intervención humana en tales transacciones. En cambio, estas operaciones se ejecutan siguiendo instrucciones preescritas.
He curado una lista de estadísticas increíbles sobre la algorítmica trading mercado. Estas estadísticas también ilustran el impacto de Algorithmic trading en varios segmentos de mercado y clases de activos.
Estadísticas del mercado
La algoritmia global trading Se espera que el mercado crezca de 11 100 millones en 2019 a 18 800 millones en 2024. Es probable que el crecimiento sea impulsado por la creciente demanda de una ejecución de órdenes rápida, confiable y efectiva. Los costos transaccionales más bajos, las regulaciones gubernamentales más estrictas y la mayor demanda de vigilancia del mercado también son algunos de los principales catalizadores del crecimiento de Algo. Trading mercado.
- La algorítmica total trading Es probable que el mercado alcance los $ 18.8 mil millones para 2024.1
- Más del 60 % de las transacciones por tamaños de boletos de más de USD 10 millones se ejecutaron en marzo de 2020 a través de un algoritmo, según una encuesta de JPMorgan.2
- Menos del 50 % de las transacciones por tamaños de boletos de más de $10 millones se ejecutaron a través de algo trading en 2019.2
- Las operaciones electrónicas registraron un promedio diario de 66.700 millones en 2018, según la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Esto indicó un aumento del 87 % año tras año.3
- El promedio diario de electrónicos trading fue de 135 mil millones en diciembre de 2018.3
- $ 10.6 mil millones fue el promedio diario de e-trading volumen en enero de 2021.4
- algorítmico trading contribuyó con casi el 60-73% de todas las acciones de EE. UU. trading en 2018.5
- $ 3.89 mil millones fue el algorítmico trading mercado en América del Norte en 2018.6
- Es probable que las acciones contribuyan con $ 8.61 mil millones en el algo trading cuota de mercado en 2027.7
- Los productos básicos representaron $ 1.38 mil millones algo trading cuota de mercado en 2018.7
- el algoritmo trading el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 11,23 % entre 2021 y 2026.2
- Alta frecuencia trading cuesta a los inversores minoristas hasta $ 5 mil millones por año.8
- Alta frecuencia trading el volumen creció un 164% entre 2005 y 2009.9
- El Flash Crash de mayo de 2010 llevó al Dow Jones a caer en picado 1000 puntos en un solo trading día.11
- El promedio industrial Dow Jones cayó casi 1600 puntos en solo quince minutos durante otra venta impulsada por computadora en febrero de 2018.10
- Casi $ 1 billón se eliminó del valor de mercado en un período de 5 minutos antes de recuperarse momentos después.12
- Knight Capital, una firma estadounidense de servicios financieros globales, perdió $ 440 millones en menos de una hora el 1 de agosto de 2012 debido a HF trading.13
- Los 12 principales bancos de inversión ganaron casi $ 2 mil millones de la cartera y algorítmica trading en 2020, según Coalition Greenwich.14
- Algoritmo y cartera de Morgan Stanley trading representan casi el 80% de sus títulos de bonos corporativos y el 20% de los volúmenes.14
- Casi el 11 % de los bonos de alto rendimiento se negociaron electrónicamente en promedio en 2019, según Greenwich.16
- 50% de las existencias trading el volumen en los EE. UU. actualmente está impulsado por alta frecuencia respaldada por computadora trading.18
- Ingresos por la Alta Frecuencia Trading Se esperaba que la industria aumentara un 26,1% en 2020, principalmente debido al COVID-19.19
- 19%-40% fue el rango de cuota de mercado de alta frecuencia trading en Europa en 2010.20
- 40%-70% fue el rango de cuota de mercado de alta frecuencia trading en los EE. UU. en 2010.20
- Casi el 10% fue el rango de cuota de mercado de alta frecuencia trading en Australia en 2010.20
- Según Wells Fargo, los robots reemplazarán 200.000 puestos de trabajo bancarios en los próximos diez años.22
- En 2016, HFT en promedio inició 10-40% de trading volumen en acciones y 10-15% del volumen en divisas y materias primas.
- En 2019, treinta y tres ATS ejecutaron transacciones en acciones de NMS.15
- Alternativa Trading Systems (ATS) ejecutó aproximadamente el 10,2% del volumen de acciones en acciones de NMS en 2009.15
- Cada uno de los dos ATS principales ejecutó casi el 1-2 % del volumen de acciones en acciones de NMS, y la mayoría de los ATS operaron por debajo del 1 % del volumen de acciones.15
- El 56 % del volumen de compras en bonos corporativos de grado de inversión de EE. UU. se encuentra en los cinco distribuidores más destacados.15
- El 57 % de los inversores institucionales cree que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático darían forma al futuro de trading durante los próximos tres años.24
- El 6 % de los inversores institucionales cree que los móviles trading aplicaciones darían forma al futuro de trading durante los próximos tres años.24
- El 52% de los inversionistas institucionales sienten que la eficiencia del flujo de trabajo es fundamental para respaldar la mejor ejecución en algo trading.24
- El 72 % de los inversores institucionales cree que la IA y el aprendizaje automático proporcionan análisis de datos profundos.24
- 23% de los inversionistas institucionales reportaron un aumento en algo trading durante la fase de COVID-19.25
- El 50% de los inversores institucionales esperan crecimiento en algo trading en 2021.25
- El 10,35 % de los comerciantes de APAC eligió la ‘facilidad de uso’ como el motivo del algoritmo. trading en 2018.26
- El 9,55% de los comerciantes de APAC eligieron ‘Coherencia en la ejecución’ como la razón del algoritmo. trading en 2018.26
- Los comerciantes de firmas del lado de la compra en APAC con más de $50 mil millones AUM tenían casi 2-3 comerciantes de algo en 2018.26
- Los comerciantes de empresas del lado de la compra en APAC con AUM de entre mil 10 mil millones tenían casi 3-4 comerciantes algo en 2018.26
- El 75 % de la empresa compradora en APAC utiliza VWAP como estrategia para algo-trading en 2018.26
- El 61,98% de la empresa compradora en APAC utiliza el volumen porcentual como estrategia para algo-trading en 2018.26
- El 20% del total de transacciones en 2010 en Asia fueron transacciones algorítmicas.27
- El 30% del total de transacciones en Europa en 2010 fueron transacciones algorítmicas.27
- El 50% del total de transacciones en los EE. UU. fueron transacciones algorítmicas en 2010.27
Estadísticas de clases de activos
algo trading Admite múltiples clases de activos y mercados para facilitar una amplia gama de trading estrategias. Tipos disponibles y clases de activos que aprovechan algo trading son acciones, materias primas, futuros, opciones y renta fija. De estos, las acciones tienen la participación máxima en algo tradingseguido de futuros.
- Casi el 35%-50% de la mercancía trading el volumen es generado por algoritmo trading.17
- 60%-70% de algorítmica trading fue aportado por la renta variable en 2016.1
- 40%-50% de la algorítmica trading fue aportado por futuros en 2016.1
- Casi el 40% de los algorítmicos trading fue aportado por opciones en 2016.1
- 20%-30% de algorítmica trading fue aportado por forex en 2016.1
- Casi el 10% de los algorítmicos trading fue aportada por renta fija en 2016.1
- 34,4% de los bonos de grado de inversión negociados electrónicamente en noviembre de 2019.14
- 12-15% del bono municipal trading en 2018 fue electrónico.15
- El 92 % de las opciones enumeradas múltiples (acciones y ETP) se negociaron electrónicamente hasta la fecha en 2021.25
- El 57,6% de las opciones sobre índices se negociaron electrónicamente a la fecha en 2021.25
- El 26% del volumen de bonos corporativos se negoció electrónicamente en el tercer trimestre de 2018.1
- $31,2 mil millones fue el volumen diario promedio negociado en bonos corporativos en 2018.1
- $1 millón fue un límite superior aproximado para operaciones ejecutadas automáticamente en el mercado de bonos corporativos en 2018.1
Estadísticas del mercado laboral
algorítmico trading puede ser una carrera bastante gratificante. El trabajo es menos mundano e intelectualmente estimulante. Para ser un algoritmo exitoso trader, uno debe poseer un conjunto de habilidades combinadas que incluya habilidades de programación, analíticas y matemáticas, así como un proceso de desarrollo de estrategias. La proliferación de algoritmos trading también exige analizar volúmenes masivos de datos para los comerciantes cuantitativos que incursionan en este campo.
- 87,560 son vacantes permanentes en el Reino Unido con un requisito de habilidades de proceso y metodología como algorítmica trading año hasta la fecha.28
- El 0,15 % de las ofertas de trabajo en el Reino Unido citan algoritmos trading como proporción de todos los trabajos de TI anunciados hasta mayo de 2021 en lo que va del año.28
- GBP 90,000 es el salario medio anual para trabajos que citan algo trading en el Reino Unido hasta la fecha.28
- 48.570 y 53.845 es el rango de salario anual de un algorítmico trader en EE.UU.29
- $52,037 fue el promedio algorítmico trader salario en los Estados Unidos al 27 de abril de 2021.29
Estadísticas de fondos de cobertura
Los fondos de cobertura con activos masivos bajo administración recurren cada vez más a la algorítmica trading para manejar su cartera estratégicamente. Además de la conveniencia y la velocidad, los fondos de cobertura usan algo trading para reducir la volatilidad del mercado y ganar eficiencia de precios. El acceso a los piscinas oscuras y alternativa trading los sistemas es otra razón por la que los fondos de cobertura están optando por algoritmos trading.
- En Europa y EE. UU., los fondos de cobertura que administran fondos entre 0,5 millones y 10 mil millones han registrado un aumento en su número promedio de proveedores de algoritmos en 2020.30
- En Europa y EE. UU., los fondos de cobertura que gestionan más de 10 000 millones y los que gestionan menos de 500 millones registraron una disminución en el número medio de proveedores de algoritmos en 2020.30
- En Europa y EE. UU., los fondos de cobertura que gestionan entre 500 millones y 1000 millones informaron una media de 4,0 proveedores en 2020.30
- En Europa y EE. UU., el 10 % de los fondos de cobertura utilizaron algoritmos para trade más del 80% de su valor en 2020.30
- En Europa y EE. UU., el 25 % de los fondos de cobertura utilizaron algoritmos para trade más del 80% de su valor en 2019.30
- En Europa y EE. UU., el 16,1 % de los fondos de cobertura utilizaron algoritmos para trade alrededor del 50%-60% de su valor en 2020.30
- Hubo un aumento interanual del 7 % en el uso de algoritmos de liquidez oscura en 2020 en Europa y EE. UU.30
- Hubo casi un aumento interanual del 6 % en el uso del déficit de implementación (stock único) en 2020 en Europa y EE. UU.30
- El uso de la estrategia algorítmica de porcentaje de volumen cayó un 10,58 %, mientras que el algoritmo de precio medio ponderado por volumen (VWAP) cayó un 0,86 % en 2020.30
- El uso del precio promedio ponderado en el tiempo (TWAP) aumentó casi un 13 % desde su puntaje de 2019.30
- El 46% de los fondos de cobertura en Europa y EE. UU. utilizaron 5 o más proveedores de algoritmos. Este número aumentó del 33 % en 2019.30
Forex Estadísticas
La introducción de algorítmica trading en forex trading ha mejorado su funcionamiento y eficiencia. No solo los comerciantes institucionales, sino incluso los minoristas, también están utilizando algoritmos ampliamente. trading. La algorítmica de gama alta trading los programas automatizan forex trading usando varias estrategias disponibles. mientras algorítmico trading da una ventaja a forex comerciantes en términos de velocidad y ejecución, tiene algunos riesgos inherentes. Solo un puñado de comerciantes influyentes puede adquirir tales sofisticados tradinglo que genera desequilibrios y problemas de liquidez.
- Alrededor del 92% de trading en el Forex mercado fue realizado por trading algoritmos en lugar de humanos.39
- El 70% de la facturación total de divisas al contado en todo el mundo se ejecuta electrónicamente en 2019.32
- Solo el 37% del lado comprador forex los comerciantes en los EE. UU. y Europa usan algoritmos trading.33
- Los comerciantes institucionales creen que un 15% adicional de FX trading es probable que se haga a través de algoritmos en los próximos dos años.24
- 46% de todas las instituciones trading el volumen ahora se ejecuta a través del acceso directo al mercado (DMA), el enrutamiento inteligente de órdenes o las transacciones algorítmicas.33
- Ha habido un crecimiento de casi el 54% en trading FX algorítmicamente usando dispositivos móviles.34
- 15% de forex los comerciantes creen que se accede con mayor frecuencia a los algoritmos de ejecución a través de plataformas de múltiples intermediarios.32
- 14% de forex los comerciantes creen que los algoritmos de ejecución se distribuirán a través del chat de voz.32
Si te interesa, lee lo más interesante forex Estadísticas.
Estadísticas de alta frecuencia
Algoritmo de alta frecuenciatrading depende totalmente de la súper velocidad a la que las instituciones pueden ejecutar las órdenes. Como se ejecutan miles de operaciones cada segundo, un diferencial de incluso un microsegundo podría marcar una gran diferencia en las ganancias o pérdidas. Este diferencial o retardo se conoce como latencia.
HFT es una actividad sensible al tiempo. Muchos comerciantes institucionales o casas de fondos están haciendo inversiones significativas para reducir la latencia. Estas inversiones tienen como objetivo reducir la distancia de viaje de los datos entre los nodos físicos y virtuales.
- El 36% de las organizaciones miden la latencia a través de métodos de ida y vuelta en 2016.35
- El 26% de las organizaciones miden la latencia a través de métodos Round-trip en 2016.35
- El 58,43% de las organizaciones utilizan software de monitoreo de infraestructura y solución de problemas manual.35
- El 49,16 % de las organizaciones aprovechan la ejecución de cargas de trabajo virtualizadas en clústeres dedicados.35
- Una ventaja de 1 milisegundo en la latencia puede costar más de 100 millones de dólares al año.36
- El estudio FCA del Reino Unido encontró que el 20% de trading el volumen era de arbitrajes de latencia.21
- Según la FCA, esa latencia que elimina el arbitraje de latencia reduciría el costo de trading en un 17%.21
MI-Trading Estadísticas
algorítmico trading es un subconjunto de electrónica trading, en el que las estrategias se ejecutan automáticamente a través de un software preprogramado. automatizado trading se puede ejecutar a través de robots o Expert Advisors, o EA. Los EA no colocan órdenes de mercado en el traderen nombre de automáticamente. solo proporcionan trading señales a los usuarios que atienden una llamada al tomar una posición. Por otro lado, Forex Los robots realizan el proceso completo automáticamente.
- El volumen diario promedio para abril de 2021 para Tradeweb fue de $ 896,8 mil millones, lo que indica un aumento del 17,5 % año tras año.37
- $ 575,3 mil millones es el electrónico mensual trading volumen de MarketAxess Holdings para enero de 2021.38
- En 2019, UBS representó el 19,3 % de las transacciones algorítmicas.15
- El 9,8% del volumen de acciones de Crossfinder ATS fue algo trading en 2019.15
- JPM-X, obtuvo una cuota de mercado del 7,1% en algo trading en 2019.15
Fuentes:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dieciséis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39